Modélisation du Transfert de Risque, Données et Information de Réassurance,
Reporting et Systèmes d’Information
La qualité des modèles quantitatifs, des données de réassurance et de l’information d’analyse résultante, l’adéquation des processus de reporting et des applications informatiques réassurance conditionnent la pertinence de la politique de réassurance et des décisions de transaction.
Exene assiste les assureurs dans l’amélioration de leur quantification du risque d’assurance brut ou transféré et des risques secondaires induits par la réassurance. Nous aidons à la structuration de modèles de données et d’information. Nous accompagnons l’amélioration de l’efficacité et la pertinence du reporting, ainsi que le développement de l’architecture des applications réassurance.
Modélisation du Transfert de Risque
Exene assiste les assureurs dans leur développement de méthodes quantitatives utilisées par la fonction réassurance et dans l’établissement de la bonne gouvernance de modèles propres ou externalisés couvrant la réassurance.
L’intervention d’Exene couvre la modélisation du risque d’assurance brut ou transféré, les tests d’effectivité du transfert de risque et les proxy gross-to-net sur les mesures d’assurance directe ; la modélisation des risques dits secondaires induits par la transaction elle-même, notamment le risque de contrepartie ; la mesure de performance du transfert de risque et le crédit de réassurance en capital de solvabilité ; la documentation de modèles et de leur gouvernance.
Données et Information de Réassurance
Les instances dirigeantes et l’autorité de supervision de l’entité d’assurance ont une demande croissante d’information et d’analyse sur sa réassurance. Le projet réglementaire Solvabilité 2 enrichit considérablement l’information de réassurance à produire dans le bilan et le reporting prudentiel. La correcte structuration d’une part des données de réassurance dans son système d’information et d’autre part de l’information de pilotage de la réassurance sont ainsi deux enjeux majeurs de gestion pour l’assureur.
Exene accompagne les assureurs dans le développement du modèle de données requis pour gérer, contrôler, faire le reporting et communiquer sur leurs opérations de réassurance.
Nous aidons les assureurs à décliner dans le domaine de la réassurance des indicateurs clé de risque (KRI)et de performance (KPI) et à définir des tableaux de bord adaptés au pilotage et au contrôle de la réassurance et de l’organisme d’assurance. Nous veillons à la bonne intégration entre données et information externes et internes à l’entreprise.
Nous promouvons des indicateurs globaux qui prennent en compte de manière cohérente la réassurance.
Reporting et Systèmes d’Information de la Réassurance
Exene contribue à la mise en place de processus de reportings de réassurance robustes, de fréquence suffisante, adaptés à la prise de décision et au contrôle de l’activité.
Nous aidons à l’intégration entre reportings réglementaire et analytique, entre reporting d’assurance directe et de réassurance, à l’alignement entre les approches risque et comptable, à l’implémentation du reporting relatif à la gestion d’un cadre général de limites.
Nous accompagnons les assureurs dans le développement de leurs applications réassurance ou le choix de systèmes externes sur la base d’une formalisation de leurs processus opérationnels et ERM de réassurance.
Exemples de missions réalisées :
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Documenter les modèles utilisés en réassurance dans le contexte cible Solvabilité 2
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Définir un test d’effectivité du transfert de risque
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Définir une formule d’évaluation du risque pluriannuel de contrepartie des réassureurs
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Auditer les processus de mesure des agrégations, concentrations et corrélations sur expositions et événements
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Définir le modèle de données “Réassurance” conforme à Solvabilité 2 (3 piliers) d’une société d’assurance non-Vie
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Définir le modèle de données “Réassurance” conforme à Solvabilité 2 (3 piliers) d’une société d’assurance Vie
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Recenser les reportings de réassurance et les intégrer aux reportings d’assurance directe correspondants
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Comparer le développement interne d’une application réassurance contre son acquisition